期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定
期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定
中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2011〕9 號
現(xiàn)公布《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》，自公布之日起施行。
中國證券監(jiān)督管理委員會
二○一一年四月十二日
第一章 總則
第一條 為有效實施對期貨公司的監(jiān)督管理，引導(dǎo)期貨公司進一步深化中介職能定位，促進期貨公司持續(xù)規(guī)范健康發(fā)展和做優(yōu)做強，全面提升期貨行業(yè)服務(wù)國民經(jīng)濟能力，根據(jù)《期貨交易管理條例》、《期貨公司管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條 期貨公司分類是指以期貨公司風險管理能力為基礎(chǔ)，結(jié)合公司市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況，按照本規(guī)定評價和確定期貨公司的類別。
第三條 中國證監(jiān)會根據(jù)市場發(fā)展情況和審慎監(jiān)管原則，在征求期貨行業(yè)等有關(guān)方面意見的基礎(chǔ)上，制定并適時調(diào)整期貨公司分類的評價指標與標準。
第四條 期貨公司的分類評價由中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)組織實施，堅持依法合規(guī)、客觀公正的原則。
第五條 中國證監(jiān)會設(shè)立期貨公司分類監(jiān)管評審委員會（以下簡稱評審委員會），負責評審等事宜。
評審委員會由中國證監(jiān)會、中國期貨業(yè)協(xié)會、中國期貨保證金監(jiān)控中心有限責任公司（以下簡稱期貨保證金監(jiān)控中心）和期貨交易所相關(guān)人員組成。評審委員會的產(chǎn)生辦法、組織結(jié)構(gòu)、工作程序和議事規(guī)則由中國證監(jiān)會另行規(guī)定。
第六條 參與期貨公司分類評價工作的人員應(yīng)當具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和監(jiān)管經(jīng)驗，在工作中堅持原則、廉潔奉公、勤勉盡責。
第七條 中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)根據(jù)分類結(jié)果，合理配置監(jiān)管資源，對不同類別的期貨公司實施區(qū)別對待的監(jiān)管政策。
分類評價不能替代中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)的監(jiān)管措施。
第二章 評價指標
第八條 期貨公司的風險管理能力主要根據(jù)期貨公司客戶資產(chǎn)保護、資本充足、公司治理、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、信息公示等6類評價指標，按照《期貨公司風險管理能力評價指標與標準》（見附件）進行評價，體現(xiàn)期貨公司對各種風險的控制能力和管理能力。
（一）客戶資產(chǎn)保護。主要反映期貨公司客戶資產(chǎn)安全保障機制、客戶資產(chǎn)安全性、客戶服務(wù)及客戶管理水平等情況，體現(xiàn)其操作風險管理能力。
（二）資本充足。主要反映期貨公司以凈資本為核心的風險監(jiān)管指標及管理情況，體現(xiàn)其資本實力及流動性狀況。
（三）公司治理。主要反映期貨公司治理和規(guī)范運作情況，體現(xiàn)其合規(guī)風險管理能力。
（四）內(nèi)部控制。主要反映期貨公司內(nèi)部控制制度有效運行情況，體現(xiàn)其內(nèi)部控制管理水平。
（五）信息系統(tǒng)安全。主要反映期貨公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全情況，體現(xiàn)其技術(shù)風險管理能力。
（六）信息公示。主要反映期貨公司信息公示的及時性、真實性、準確性、完整性，體現(xiàn)其誠信風險管理能力。
第九條 期貨公司市場競爭力主要根據(jù)期貨公司在評價期內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)模、成本管理能力、盈利能力等情況進行評價，包括以下內(nèi)容：
（一）日均客戶權(quán)益總額；
（二）期貨業(yè)務(wù)收入；
（三）成本管理能力；
（四）凈利潤；
（五）凈資產(chǎn)收益率。
第十條 期貨公司培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況主要根據(jù)期貨公司為產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)的情況，以及在優(yōu)化期貨市場投資者結(jié)構(gòu)方面所發(fā)揮的作用進行評價，包括以下內(nèi)容：
（一）機構(gòu)客戶日均持倉；
（二）機構(gòu)客戶日均權(quán)益；
（三）機構(gòu)客戶日均權(quán)益增長量。
第十一條 期貨公司持續(xù)合規(guī)狀況主要根據(jù)期貨公司在評價期內(nèi)發(fā)生的違規(guī)行為，期貨行業(yè)自律組織采取的紀律處分，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)采取的監(jiān)管措施、行政處罰，或者司法機關(guān)采取的刑事處罰進行評價。
第三章 評價方法
第十二條 設(shè)定正常經(jīng)營的期貨公司基準分為100分。在基準分的基礎(chǔ)上，根據(jù)期貨公司風險管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況等評價指標與標準，進行相應(yīng)加分或扣分以確定期貨公司的評價計分。
第十三條 期貨公司客戶資產(chǎn)保護、資本充足、公司治理、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、信息公示等6類風險管理能力評價指標不符合具體評價標準的，每項扣0.5分。
第十四條 期貨公司市場競爭力符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分：
（一）期貨公司評價期內(nèi)日均客戶權(quán)益總額位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分。期貨公司評價期內(nèi)持倉成交比低于全行業(yè)平均水平50%的，該指標不予加分；
（二）期貨公司評價期內(nèi)期貨業(yè)務(wù)收入位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至60名、61名至排名中位數(shù)的，分別加4分、3分、2分、1.5分、1分、0.5分。期貨公司評價期內(nèi)商品期貨手續(xù)費率或金融期貨手續(xù)費率低于全行業(yè)平均水平50%的，該指標不予加分；
（三）期貨公司評價期內(nèi)成本管理能力位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分、0.1分。期貨公司評價期內(nèi)期貨業(yè)務(wù)盈利低于全行業(yè)平均水平的，該指標不予加分；
（四）期貨公司評價期內(nèi)凈利潤位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分。期貨公司評價期內(nèi)營業(yè)部部均手續(xù)費收入低于全行業(yè)平均水平的，該指標不予加分；
（五）期貨公司評價期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分。
期貨公司風險管理能力與持續(xù)合規(guī)狀況指標得分低于規(guī)定分值的，市場競爭力指標不予加分。
第十五條 期貨公司培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分：
（一）機構(gòu)客戶日均持倉位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分；
（二）機構(gòu)客戶日均權(quán)益位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分；
（三）機構(gòu)客戶日均權(quán)益增長量位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分。
第十六條 期貨公司在評價期內(nèi)發(fā)生以下情形時，按照以下原則進行扣分:
（一）風險監(jiān)管指標未達到監(jiān)管標準的，每次扣1分；風險監(jiān)管指標預(yù)警的，每次扣0.5分；
（二）期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，經(jīng)核實為期貨公司原因的，每次扣0.5分；期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，經(jīng)核實為期貨公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分；
（三）違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對外擔保的，每次扣2分；
（四）允許客戶在保證金不足的情況下進行開倉交易的，每次扣2分；
（五）錯單和穿倉損失金額超過當期提取的風險準備金額10%的，扣2分；
（六）審計報告及審閱報告被出具非標準審計意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?/span>3分；
（七）任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，每人次扣0.1分，最高扣2分；
（八）任用未取得任職資格的董事、監(jiān)事、高級管理人員的，每人次扣2分；
（九）董事長、高級管理人員存在3個月以上缺位的，每人次扣2分；獨立董事存在3個月以上缺位的，每人次扣1分；董事（含獨立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）不符合公司章程規(guī)定，存在3個月以上缺位的，每人次扣0.25分；
（十）未經(jīng)許可或報備變更股權(quán)的，每次扣10分；
（十一）未經(jīng)許可設(shè)立、變更經(jīng)營場所的，每次扣10分；
（十二）未按規(guī)定使用分類評價結(jié)果的，每次扣1分；
（十三）開展期貨投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)不符合有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的，每次扣0.5分。
第十七條 期貨公司在評價期內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)采取監(jiān)管措施、行政處罰或者被司法機關(guān)刑事處罰的，按照以下原則進行扣分：
（一）被下達責令整改通知書，或者董事、監(jiān)事和高級管理人員因?qū)具`法違規(guī)行為負有責任被監(jiān)管談話的，每次扣2分；
（二）被采取《期貨交易管理條例》第五十九條第二款第（二）至（七）項監(jiān)管措施的，每次扣3分；
（三）董事、監(jiān)事和高級管理人員因?qū)具`法違規(guī)行為負有責任被警告或者罰款的，每次扣3分；被暫停、撤銷任職資格或者被認定為不適當人選的，每次扣5分；被采取一定期限市場禁入措施的，每次扣8分；被采取永久性市場禁入措施的，每次扣10分；
（四）被采取《期貨交易管理條例》第五十九條第二款第（一）項監(jiān)管措施的，每次扣10分；
（五）被警告的，每次扣12分；被罰款或者沒收違法所得的，每次扣15分；
（六）被撤銷部分業(yè)務(wù)許可、關(guān)閉分支機構(gòu)，或者被刑事處罰的，每次扣20分。
第十八條 期貨公司營業(yè)部被采取本規(guī)定第十七條所述監(jiān)管措施的，營業(yè)部所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)及時告知期貨公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。
期貨公司營業(yè)部按本規(guī)定第十七條所述原則進行扣分。
第十九條 期貨公司被中國期貨業(yè)協(xié)會訓誡、公開譴責、暫停會員部分權(quán)利的，每次扣0.5分；被暫停會員資格的，每次扣1分；被取消會員資格的，每次扣2分。期貨公司從業(yè)人員被中國期貨業(yè)協(xié)會紀律懲戒的，每人次扣0.25分。期貨公司及其從業(yè)人員因同一違規(guī)事項被紀律懲戒的，從高扣分。
期貨公司被期貨交易所下發(fā)監(jiān)管意見函的，每次扣0.25分；被警告、書面警示、通報批評、公開譴責、強行平倉（期貨公司有正當理由未在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行強行平倉的除外）、罰款、沒收違規(guī)所得的，每次扣0.5分；被暫?；蛳拗茦I(yè)務(wù)、暫停或調(diào)整會員資格的，每次扣1分；被取消會員資格、市場禁入的，每次扣2分。
第二十條 期貨公司違規(guī)行為已被采取紀律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，或者同一違規(guī)行為被采取多項紀律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按扣分最高的項目進行扣分，不重復(fù)扣分；不同違規(guī)行為被采取同一紀律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，應(yīng)當分別計算，合計扣分。
期貨公司因同一事項在不同評價期被分別采取紀律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按最高分值扣分；同一事項在以前評價期已被扣分但未達到最高分值扣分的，按最高分值與已扣分值的差額扣分。
期貨公司違規(guī)行為被采取紀律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，無論控股股東或者實際控制人是否發(fā)生變更，均應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定予以扣分。
第二十一條 期貨公司被采取本規(guī)定第十七條第（一）項規(guī)定的監(jiān)管措施時，能在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改且通過中國證監(jiān)會派出機構(gòu)驗收的，對相應(yīng)的監(jiān)管措施可以不予扣分，但仍需按照違規(guī)行為進行扣分。
期貨公司主動上報違規(guī)行為的，如果該行為不屬于本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，經(jīng)評審委員會認可后可以減半扣分。
第二十二條 期貨公司符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分：
（一）在評價期內(nèi)與其他期貨公司進行合并且在評價期內(nèi)已獲中國證監(jiān)會核準的，可加4分；
（二）期貨公司剩余凈資本達到1億元整數(shù)倍的，每1倍數(shù)加0.5分，最高加2分。但期貨公司風險監(jiān)管指標在評價期內(nèi)出現(xiàn)預(yù)警或不達標情形的，不予加分。
第二十三條 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)可以根據(jù)期貨公司在評價期內(nèi)配合日常監(jiān)管、落實專項監(jiān)管工作及整改完成情況，對期貨公司進行酌情扣分，最高可扣2分。
第二十四條 期貨公司信息技術(shù)建設(shè)、自有資金管理等方面內(nèi)容納入分類評價的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)期貨市場發(fā)展情況和監(jiān)管工作需要另行制定。
第四章 公司類別
第二十五條 根據(jù)期貨公司評價計分的高低，將期貨公司分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5類11個級別。
（一）A類公司風險管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價在行業(yè)內(nèi)最高，能夠較好控制業(yè)務(wù)風險；
（二）B類公司風險管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價在行業(yè)內(nèi)較高，能夠控制業(yè)務(wù)風險；
（三）C類公司風險管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價在行業(yè)內(nèi)一般，風險管理能力與業(yè)務(wù)規(guī)?；酒ヅ?；
（四）D類公司風險管理能力、市場競爭力、培育和發(fā)展機構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評價在行業(yè)內(nèi)較低，潛在風險可能超過公司可承受范圍；
（五）E類公司潛在風險已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實風險，已被采取風險處置措施。
第二十六條 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D等4類10個級別的公司，由中國證監(jiān)會每年結(jié)合行業(yè)發(fā)展狀況和以前年度分類結(jié)果，根據(jù)全部期貨公司評價計分的分布情況，按照一定的分值區(qū)間確定。
第二十七條 期貨公司日均客戶權(quán)益總額未達到全國期貨公司日均客戶權(quán)益總額平均水平的，不得評為A類公司。
第二十八條 被依法采取責令停業(yè)整頓、指定其他機構(gòu)托管、接管等風險處置措施的期貨公司，定為E類公司。
第二十九條 期貨公司在評價期內(nèi)存在股東虛假出資、股東抽逃出資、挪用客戶保證金、超范圍經(jīng)營、信息系統(tǒng)不符合監(jiān)管要求、日常經(jīng)營及自評中向中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、期貨保證金監(jiān)控中心報送虛假材料等情形的，將公司類別下調(diào)3個級別；情節(jié)嚴重的，直接評為D類。
期貨公司在自評時，若不如實標注存在問題，存在遺漏、隱瞞等情況，將在應(yīng)扣分事項上加倍扣分。
第三十條 期貨公司未在規(guī)定日期之前上報自評結(jié)果的，將公司類別下調(diào)1個級別；未在確定分類結(jié)果期限之前上報自評結(jié)果的，直接評為D類。
第三十一條 期貨公司狀況發(fā)生重大變化或者出現(xiàn)異常且足以導(dǎo)致公司分類類別調(diào)整的，評審委員會有權(quán)根據(jù)有關(guān)情況及時對相關(guān)期貨公司的分類進行動態(tài)調(diào)整。期貨公司在持續(xù)經(jīng)營過程中，業(yè)務(wù)規(guī)模、財務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面情況的變化，不屬于動態(tài)調(diào)整的范圍。
上述分類調(diào)整屬于調(diào)高期貨公司類別的，期貨公司評價指標應(yīng)當自評價結(jié)果確定后持續(xù)6個月以上滿足與調(diào)高類別相應(yīng)的標準。E類公司最高可調(diào)至C類C級，D類公司最高可調(diào)至C類CCC級，A、B、C類公司不予調(diào)高類別。
期貨公司申請動態(tài)調(diào)整的，應(yīng)當經(jīng)公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)初審?fù)夂笊蠄笤u審委員會。
第三十二條 期貨公司合并的，合并后的存續(xù)公司在上一年評價期內(nèi)不存在本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，且截至申請日違規(guī)事項全部整改完成，合并后的存續(xù)公司可以自收到中國證監(jiān)會核準期貨公司合并的批復(fù)文件之日起，申請將其上一年分類結(jié)果調(diào)整為原合并各方分類結(jié)果中的較高者。合并后的存續(xù)公司申請調(diào)整分類結(jié)果的，應(yīng)當經(jīng)公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)初審?fù)夂笊蠄笤u審委員會。
第五章 組織實施
第三十三條 期貨公司分類評價采取期貨公司自評、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)初審、評審委員會復(fù)核和評審、中國證監(jiān)會確認評價結(jié)果的方法。
第三十四條 期貨公司分類評價每年進行1次，風險管理能力及持續(xù)合規(guī)狀況評價指標以上一年度4月1日至本年度3月31日為評價期；涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)原則上以上一年度經(jīng)審計報表為準。
第三十五條 期貨公司應(yīng)當按照本規(guī)定進行自評，對照評價指標與標準，如實反映存在的問題及被采取的紀律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰等，經(jīng)公司法定代表人和公司經(jīng)營管理負責人、首席風險官簽署確認后，于每年4月15日之前將自評結(jié)果上報公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。
第三十六條 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)在期貨公司自評的基礎(chǔ)上，根據(jù)日常監(jiān)管掌握的情況，對期貨公司自評結(jié)果進行初審和評價計分，于每年5月15日之前將初審結(jié)果上報評審委員會。
第三十七條 在初審過程中，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)當就有關(guān)問題進行核查，并與期貨公司核對情況，確認事實。
第三十八條 評審委員會在中國證監(jiān)會派出機構(gòu)初審的基礎(chǔ)上組織復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果評審確定期貨公司的類別。期貨公司分類結(jié)果由中國證監(jiān)會確認后生效。
第三十九條 期貨公司因不可抗力或其他特殊情形，認為有必要申請扣分豁免的，應(yīng)當提交相應(yīng)證明材料，經(jīng)中國證監(jiān)會派出機構(gòu)初審后由評審委員會復(fù)核并審議決定。
第四十條 中國證監(jiān)會于每年7月15日之前將期貨公司的具體得分及所屬類別書面告知期貨公司。
第四十一條 期貨公司對評價結(jié)果有異議的，可在收到分類結(jié)果通知之日起1個月內(nèi)提出書面申訴。期貨公司提出書面申訴的，應(yīng)當經(jīng)公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)初審?fù)夂笊蠄笤u審委員會。
第四十二條 對于在自評時隱瞞重大事項或者報送、提供的信息和資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的期貨公司，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)當對簽署確認意見的公司法定代表人和經(jīng)理層人員采取相應(yīng)監(jiān)管措施，記入誠信檔案。
第四十三條 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)在日常監(jiān)管工作中，對期貨公司發(fā)生的違規(guī)行為和異常情況應(yīng)當及時調(diào)查、迅速采取適當?shù)谋O(jiān)管措施并記入監(jiān)管檔案，在此基礎(chǔ)上對期貨公司進行客觀、公正的初審和評價計分。
第四十四條 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)對期貨公司的違法違規(guī)行為是否及時、充分采取相應(yīng)監(jiān)管措施，以及期貨公司分類初審的質(zhì)量，是落實轄區(qū)監(jiān)管責任制，考評中國證監(jiān)會派出機構(gòu)期貨監(jiān)管工作績效的重要依據(jù)。
第六章 分類結(jié)果的使用
第四十五條 中國證監(jiān)會按照分類監(jiān)管原則，對不同類別的期貨公司在監(jiān)管資源分配、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查頻率等方面區(qū)別對待。
第四十六條 期貨公司分類結(jié)果將作為期貨公司申請增加業(yè)務(wù)種類、新設(shè)營業(yè)網(wǎng)點等事項的審慎性條件。
第四十七條 期貨公司分類結(jié)果將作為確定新業(yè)務(wù)試點范圍和推廣順序的依據(jù)。
第四十八條 期貨公司分類結(jié)果將作為確定期貨投資者保障基金不同繳納比例的依據(jù)。
第四十九條 期貨公司分類結(jié)果主要供中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、各期貨交易所、期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會等機構(gòu)使用。
期貨公司不得將分類結(jié)果用于廣告、宣傳、營銷等商業(yè)目的。
第七章 附則
第五十條 本規(guī)定下列用語的含義：
（一）期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，是指由于期貨公司保證金封閉圈內(nèi)自有資金不足或者保證金出現(xiàn)缺口等事項而導(dǎo)致的預(yù)警，以及期貨保證金監(jiān)控中心認定的其他重大預(yù)警情形。
（二）期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，是指除上述重大預(yù)警以外的其他預(yù)警。
（三）期貨業(yè)務(wù)收入，是指期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)手續(xù)費收入以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準開展的期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)收入。
（四）成本管理能力，是指期貨公司期貨業(yè)務(wù)收入/（業(yè)務(wù)管理費+營業(yè)稅金及附加+傭金支出）。
（五）凈資產(chǎn)收益率，是指凈利潤/凈資產(chǎn)。
（六）機構(gòu)客戶日均持倉，是指期貨公司在各期貨品種上的機構(gòu)客戶（即非自然人客戶，下同）日均持倉占比之和，按下列公式計算：
1．某公司在某期貨品種上的機構(gòu)客戶日均持倉占比（P）：